갓환국 밸류+모멘텀 전략 백테스트

하면 된다 퀀트 투자에 나와있는 밸류+모멘텀 전략을 백테스트해 보았다.

 

우선순위에 255바이트가 초과하여 영업이익성장률YOY는 빼고 하였는데,

별로 높게 나오지는 않았다.

 

매수 조건을 꼭 넣어야 한다고 해서 종합점수를 넣었더니,

망한것 같다.

 

종합점수를 ">0" 으로하고 다시 해보아야 겠다.

 

 

[ 조건식 ]

순위({영업이익성장률(QOQ)},{내림차순})+순위({순이익성장률(QOQ)},{내림차순})+순위({순이익성장률(YOY)},{내림차순})+순위({주가수익률(PER)},{내림차순})+순위({PCR},{내림차순})+순위({트레일링PBR},{내림차순})+순위({PSR},{내림차순}) (오름차순)