소형주 이익모멘텀 퀀트 전략 - 퀀터스

 

백테스팅을 하면 이상하게 이익성장률을 반영할 때가

가장 좋습니다.

 

소형주 10개 반기로 백테스트 퀀터스로 진행합니다.

 

CAGR 50% / MDD -48%

기간은 2017.1.1 ~ 2023.6.1 까지로 하였는데,

출력은 2017.5.2 ~ 2023.4.20으로 나왔습니다

 

 

포트폴리오는 하기 10개 종목입니다.

시가총액 1천억원 이하 종목들이 넘흐옙흐네요 입니다.

Name	시가총액 (억원)	업종명
우신시스템	608	자동차
사조오양	774	필수소비재
신원종합개발	527	건설,건축관련
백금T&A	524	IT하드웨어
삼진	516	IT가전
휴럼	510	건강관리
모헨즈	419	건설,건축관련
바이오스마트	677	IT하드웨어
동양피스톤	649	자동차
삼정펄프	669	필수소비재

 

 

분기/년간 순이익성장률과 분기/년간 영업이익성장률이 좋은 기업을 선정합니다.

 

소형주 하위 20%에서 골라봅니다.

금융주 꺼지삼

지주사 꺼지삼

중궈 거지삼

 

자리주삼~~~