밸류모멘텀젠포트조건식
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갓환국 밸류+모멘텀 전략 백테스트은퇴준비/ISA 2021. 9. 22. 06:51
하면 된다 퀀트 투자에 나와있는 밸류+모멘텀 전략을 백테스트해 보았다. 우선순위에 255바이트가 초과하여 영업이익성장률YOY는 빼고 하였는데, 별로 높게 나오지는 않았다. 매수 조건을 꼭 넣어야 한다고 해서 종합점수를 넣었더니, 망한것 같다. 종합점수를 ">0" 으로하고 다시 해보아야 겠다. [ 조건식 ] 순위({영업이익성장률(QOQ)},{내림차순})+순위({순이익성장률(QOQ)},{내림차순})+순위({순이익성장률(YOY)},{내림차순})+순위({주가수익률(PER)},{내림차순})+순위({PCR},{내림차순})+순위({트레일링PBR},{내림차순})+순위({PSR},{내림차순}) (오름차순)