이익모멘텀전략수익률
-
소형주 이익모멘텀 퀀트 전략 - 퀀터스은퇴준비/ISA 2023. 6. 6. 07:44
백테스팅을 하면 이상하게 이익성장률을 반영할 때가 가장 좋습니다. 소형주 10개 반기로 백테스트 퀀터스로 진행합니다. CAGR 50% / MDD -48% 기간은 2017.1.1 ~ 2023.6.1 까지로 하였는데, 출력은 2017.5.2 ~ 2023.4.20으로 나왔습니다 포트폴리오는 하기 10개 종목입니다. 시가총액 1천억원 이하 종목들이 넘흐옙흐네요 입니다. Name 시가총액 (억원) 업종명 우신시스템 608 자동차 사조오양 774 필수소비재 신원종합개발 527 건설,건축관련 백금T&A 524 IT하드웨어 삼진 516 IT가전 휴럼 510 건강관리 모헨즈 419 건설,건축관련 바이오스마트 677 IT하드웨어 동양피스톤 649 자동차 삼정펄프 669 필수소비재 분기/년간 순이익성장률과 분기/년간 영업이..
-
퀀트 실투자 수익률 2021년 3월 8일~은퇴준비/ISA 2022. 3. 27. 13:15
종목 수익률 KOSPI 0% 인텔리퀀트 아이콘 프론티어 39% 슈퍼가치 - 환국님 29% 이익 모멘텀 - 환국님 0% 울트라 - 환국님 5% LAA+VAA+듀얼 모멘텀 2% POR 전략 7% 단기추세 전략 -19% 2주 연속 미국장과 코스피가 좋았다. 단기추세 전략이 -19% 이다. 손절은 고민하고 있다. 비중을 줄일지고 모르겠다. 2017년부터의 백테스팅시 MDD는 -17%인데, 최고 MDD를 갱신하고 있다. 4월 코스피 하락시 인텔리퀀트 비중을 추가로 늘려야 겠다. 【 단타 전략 】 □ 나스닥 천정 3월 25일 → 바닥 4월 8일 □ 코스피 바닥 4월초 → 5월부터 2022년 연말까지 상승 → 2023년부터 하락 아이콘 프론티어 전략의 월별 보유 종목 1월 2월 3월 한일철강 화..
-
퀀트 실제 투자 수익률 '21.3/8일 ~ '22.2/25일은퇴준비/ISA 2022. 2. 26. 10:06
2021년 7월부터 계속 안좋다. 손해도 보고 횡보하고 있다. 11월-4월 좋을 줄 알고 11월에 많이 들어갔는데 별로다. 민주당 3년차는 역시 안 좋은 연도이다. 한스님 블로그 참고하여 3월을 바닥으로 보고 3월 중순부터 크게 들어갈 생각이다. '21년 3월부터 수익률이 가장 좋은 것은 인텔리퀀트사의 아이콘 프론티어 전략이다. 구체적인 전략은 모르지만 매수 종목을 보면 소형주 위주이다. 코스피는 1년동안 -10% 가량 빠졌다. 많이 빠진것 같아도 -10%면 많이 안 빠졌네; 새로 시작한 단기 추세 전략은 장이 안 좋아서 그런지 같이 안좋다. 가장 기대하고 있는 전략이다.