퀀터스이익모멘텀전략
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소형주 이익모멘텀 퀀트 전략 - 퀀터스은퇴준비/ISA 2023. 6. 6. 07:44
백테스팅을 하면 이상하게 이익성장률을 반영할 때가 가장 좋습니다. 소형주 10개 반기로 백테스트 퀀터스로 진행합니다. CAGR 50% / MDD -48% 기간은 2017.1.1 ~ 2023.6.1 까지로 하였는데, 출력은 2017.5.2 ~ 2023.4.20으로 나왔습니다 포트폴리오는 하기 10개 종목입니다. 시가총액 1천억원 이하 종목들이 넘흐옙흐네요 입니다. Name 시가총액 (억원) 업종명 우신시스템 608 자동차 사조오양 774 필수소비재 신원종합개발 527 건설,건축관련 백금T&A 524 IT하드웨어 삼진 516 IT가전 휴럼 510 건강관리 모헨즈 419 건설,건축관련 바이오스마트 677 IT하드웨어 동양피스톤 649 자동차 삼정펄프 669 필수소비재 분기/년간 순이익성장률과 분기/년간 영업이..