삼성증권 퀀트 전략 - '21.10/15일

삼성증권에서 퀀트로 종목 제시

제시한 종목으로 투자했더니,

최근 1년 수익률이 16% 이다~~~~~~~

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WHAT’S THE STORY?

“퀀트 모델 추천 종목” 자료는 팩터 모델을 기반으로 순수히 계량화된 의사결정을 통해서 투자 종목을 선정하는 리포트다. 팩터 기반 스크리닝을 통해 롱/숏 포트폴리오를 제시하는 것이 특징이다.

당월 전략은 이익모멘텀 지표 위주에 밸류에이션 및 실적과 고성장 지표를 같이 감안하는 균형 전략을 제시한다. 전략 구성에서 연간 및 분기 실적 모멘텀을 체크하는 4종의 이익모멘텀 팩터에 각각 10% 가량의 가중치를 부여했다. 이에 기반한 Long 추천종목은 현대제철, LX인터내셔널, POSCO 등 20종목이다. (6페이지에 추천 종목 연계 ETF도 제시)

 

퀀트 모델 L/S 포트폴리오 제시

Long 종목		Short 종목
현대제철	롯데케미칼	현대엘리베이	씨에스윈드
LX인터내셔널	한국가스공사	대우조선해양	넷마블
POSCO	현대백화점	셀트리온	쌍용C&E
BNK금융지주	롯데정밀화학	엔씨소프트	현대미포조선
동국제강	LG이노텍	하이트진로	SK바이오팜
기업은행	KT	LG생활건강	삼성에스디에스
대한항공	KB금융	GS리테일	한국항공우주
팬오션	한섬	한국콜마	한온시스템
OCI	LS	화승엔터프라이즈	오리온
HMM	이마트	지누스	삼성중공업

참고: Long, Short 매력도 순 정렬

자료: 삼성증권

 

퀀트 모델 L/S 포트폴리오 과거 수익률 현황

기간	L/S 누적수익률 (%)
최근 1개월	1.0
최근 6개월	3.7
최근 1년	16.4
16년 4월 이후 누적	62.7

참고: 10월 15일 기준

자료: 삼성증권